【過去問倶楽部】
～ファイナンシャル･プランニング技能検定～
　（平成20年5月　2級学科)

【問題 29】
ポートフォリオ理論に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

一般に、金融商品の保有に伴うリスクとリターンは、トレードオフの関係にある。

一般に、アセット・アロケーションとは、海外株式・国内債券などの資産クラス別に、投資割合を決定していくことである。

シャープレシオは、標準偏差の異なるポートフォリオ間のパフォーマンス比較に用いることができる。

一般に、相関係数がマイナスとなる証券の組み合わせよりも、プラスとなる証券の組み合わせの方が、ポートフォリオの組成によるリスク低減効果を高めることができる。