【過去問倶楽部】
～ファイナンシャル･プランニング技能検定～
　（平成28年5月　2級学科)

【問題 29】
ポートフォリオのリスクに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

ポートフォリオの期待収益率は、ポートフォリオに組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値となる。

異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が－１の場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果（リスクの軽減）は得られない。

個別銘柄の要因で発生するリスクを、非システマティック・リスクという。

システマティック・リスクは、ポートフォリオの組入れ銘柄数を増やしても低減しない。